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市场风险VaR计算 — 金融计算题

商业银行经营管理信用风险与市场风险管理 AI 三重审校通过

题目

某银行持有市值为2.4亿元的股票组合，假设组合日收益率均值为0、服从正态分布，日波动率为0.6%。采用方差—协方差法，持有期为4个交易日，置信水平为99%，标准正态分布的99%分位数取2.33。计算该组合的VaR，结果以万元表示。