金融 选择题 较难 ★ 精品 市场风险VaR计算 — 金融选择题 商业银行经营管理 信用风险与市场风险管理 AI 三重审校通过 题目 某商业银行持有一笔市场价值为5000万元的债券组合，日收益率标准差为1.2%。假设收益率服从正态分布，采用方差—协方差法计算持有期为10天、置信水平为95%的风险价值（VaR），取95%置信水平对应的标准正态分位数为1.65。该组合的10日VaR约为多少万元？ A. 313.1万元 B. 197.9万元 C. 990.0万元 D. 626.1万元 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题