金融 选择题 较难 ★ 精品 市场风险VaR计算 — 金融选择题 商业银行经营管理 信用风险与市场风险管理 AI 三重审校通过 题目 某银行持有两项交易头寸，市场价值分别为1200万元和800万元。两项资产的日收益率标准差分别为1%和2%，日收益率相关系数为−0.25。假设收益率联合正态、均值为零，采用方差—协方差法，求持有期5天、置信水平95%的组合VaR（取标准正态分位数1.645，按独立同分布缩放，结果保留两位小数）。 A. 59.80万元 B. 64.11万元 C. 71.50万元 D. 82.40万元 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题