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市场风险VaR计算 — 金融填空题

商业银行经营管理信用风险与市场风险管理 AI 三重审校通过

题目

某银行持有市值为7500万元的市场风险敞口，日收益率均值为0、标准差为0.35%，且收益率服从正态分布。采用方差—协方差法，持有期为16个交易日，置信水平为97.5%；取对应标准正态分位数为1.96，并假设风险按平方根时间法则缩放。该敞口的VaR为____万元。