金融 选择题 简单 ★ 精品 市场风险VaR计算 — 金融选择题 商业银行经营管理 信用风险与市场风险管理 AI 三重审校通过 题目 某银行持有市值为6000万元的外汇交易组合，组合日收益率均值为0、标准差为1%，且服从正态分布。采用方差—协方差法，已知99%置信水平对应的标准正态分位数为2.33，计算该组合的一日VaR。 A. 60万元 B. 139.8万元 C. 233万元 D. 600万元 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题