金融 选择题 标准 ★ 精品 市场风险VaR计算 — 金融选择题 商业银行经营管理 信用风险与市场风险管理 AI 三重审校通过 题目 某商业银行持有一个市场价值为4亿元的股票投资组合。已知该组合收益率的年化标准差为20%，一年按252个交易日计算。假设收益率服从正态分布，日收益率独立同分布。采用方差—协方差法，该组合1天期、95%置信水平的VaR最接近（ ）。 A. 332万元 B. 829万元 C. 466万元 D. 1658万元 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题