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大学证券投资学上册《证券市场监管与投资策略》练习题

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本单元考点（4 个）

证券市场监管体制与机构信息披露制度与内幕交易规制价值投资与趋势投资策略构建投资组合的基本策略

本单元练习题（27 题）

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1. 某投资者拟构建一个分散化投资组合，将资金分别配置于股票、债券和货币市场工具三类资产。下列关于构建投资组合基本策略的做法中，正确的是： A. 只选择同一行业的多只股票，即可实现充分分散风险 B. 根据自身的风险承受能力与投资目标，在不同风险收益特征的资产之间合理配置资金 C. 将全部资金集中于单一收益最高的资产上，以追求组合收益最大化 D. 组合内资产数量越多越好，无需考虑资产之间的相关性

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2. 我国证券市场监管体制采取以政府监管为主、行业自律为辅的多层次架构。下列关于各监管主体职能定位的表述中，正确的是：A. 中国证券业协会对证券市场实行集中统一监管，有权核准股票公开发行 B. 证券交易所属于政府行政机构，直接制定并执行证券法律 C. 中国证监会是国务院直属事业单位，依法对全国证券市场实行集中统一监督管理 D. 证券投资者保护基金公司负责对上市公司信息披露进行日常持续监管

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3. 我国证券市场监管体制中，对全国证券市场实行集中统一监督管理的机构是中国证券监督管理委员会，而证券行业的自律性组织是____。

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4. 某投资者研究甲、乙两种投资策略：甲策略强调寻找内在价值高于市场价格的股票并长期持有，等待价格向价值回归；乙策略强调顺应市场价格运动方向，在上升趋势确立后买入、趋势反转前卖出。据此判断：甲属于____策略，乙属于____策略；若某股票当前市价为每股10元，经分析其内在价值约为每股15元，则按甲策略的选股逻辑，该股票____（填“值得买入”或“不值得买入”）。

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5. 甲上市公司发生已达到重大事件披露标准、且不存在依法暂缓披露情形的事项。公司尚未通过法定渠道公告时，董事、证券事务代表及一名从公开行业数据独立推断该事项的投资者均知情。下列说法正确的是： A. 公司可等事项最终完成后再披露，期间董事可买入公司股票 B. 公司应及时、真实、准确、完整地披露；内幕信息公开前，知情董事和证券事务代表不得买卖公司股票 C. 证券事务代表只要不向他人泄露信息，即可在公告前买入股票 D. 投资者根据公开数据推断事项后买入，也属于内幕交易

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6. 我国证券市场监管体系呈多层次架构：对全国证券市场实行集中统一监督管理的是国务院证券监督管理机构，即____；证券交易所属于对市场交易进行一线监管的自律机构。某非法投资咨询公司以“内幕消息荐股”招揽客户并收取服务费，被查处后，投资者据此向法院提起民事赔偿诉讼。请按《证券法》监管与投资者保护框架填写：除行政监管机构外，依法承担证券行业自律管理职能、可对会员及其从业人员实施纪律处分的组织是中国____；若该公司未取得证券投资咨询业务资格而从事有偿荐股，其行为性质属于____证券业务（填写“合法”或“非法”）。

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7. 某股票在观察期初的市场价格为80元，估算内在价值为100元；随后三个连续月末的收盘价依次为76元、84元和92元。价值策略规定：期初价格低于内在价值时立即买入，并持有至第三个月末；趋势策略规定：只在首次出现月末收盘价高于前一月末收盘价时买入，并持有至第三个月末。两种策略均不计股息和交易成本。分别计算两种策略的持有期收益率，并指出收益率较高的策略。

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8. 某股票连续6个交易日收盘价依次为96元、94元、92元、90元、88元、95元，其估算内在价值为90元。甲（价值）策略规定：当日收盘价首次低于内在价值时即买入；乙（趋势）策略规定：当日收盘价向上突破之前5个交易日的收盘价均线（即当日收盘价大于前5日收盘价的算术平均）时买入。按上述规则，甲策略首次买入发生在第____个交易日，乙策略首次买入发生在第____个交易日，两策略首次买入相隔____个交易日。

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9. 某股票内在价值估算为150元，连续四个月的月末收盘价依次为126元、135元、144元和152元。甲策略（价值投资）：当收盘价≤内在价值的90%（即135元）时以当日收盘价买入并持有，一旦收盘价≥内在价值（150元）即以该日收盘价卖出；乙策略（趋势投资）：当出现连续两个月、且每个月环比涨幅均≥5%时，以第二个月末收盘价买入并持有，待价格自买入价累计上涨达到10%时以当日收盘价卖出。若截至第四个月末两策略尚未触发卖出条件则按该月末收盘价计算浮盈。请分别计算甲、乙策略的买卖时点及截至第四个月末的收益率（百分数保留一位小数），并指出哪种策略收益更高。

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10. 某投资者采用目标权重配置并定期再平衡策略，组合总市值为46.8万元，其中股票20.5万元、债券15.7万元、货币市场工具10.6万元。目标权重分别为45%、35%和20%，忽略交易费用。为恢复目标配置，应从货币市场工具中转出多少元？

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11. 2024年5月10日，乙上市公司董事王某知悉公司拟收购丙公司的重大事项，该事项尚未公开。5月12日，王某将该信息告知其妻弟李某。5月13日，李某以每股20元买入乙公司股票10万股。5月20日，乙公司公告收购事项，当日股价涨至30元。5月22日，李某以每股30元全部卖出。经查，王某、李某均无其他违法所得。根据内幕交易规制，李某的违法所得为____万元；对李某没收违法所得并处罚款的最低合计金额为____万元。

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12. 某上市公司拟收购一家目标公司，该事项已达到重大事件披露标准，且不属于依法可以暂缓或豁免披露的情形。在信息依法公开披露前，公司财务总监将其告知了大学同学孙某，孙某据此大量买入该公司股票。根据我国证券市场监管制度，该收购事项属于依法必须____的事项，而财务总监和孙某的行为性质属于____。

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13. 某投资者按目标权重构建投资组合：股票40%、债券35%、货币市场工具25%，组合总市值30万元。一段时间后因价格变动，三类资产市值变为：股票14.4万元、债券9.6万元、货币市场工具6万元。投资者随即执行再平衡策略，将组合恢复至目标权重。请计算：（1）再平衡后股票、债券、货币市场工具的目标市值各是多少万元？（2）再平衡时需要卖出股票的金额是多少万元？

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14. 某上市公司发生依法应及时披露的重大事项，且不存在暂缓或豁免披露情形。公司尚未通过法定渠道公开信息时，董事长将事项告知一名证券分析师；该分析师明知信息尚未公开，仍据此买入公司股票。公司随后发布公告。下列判断正确的是： A. 董事长已向分析师告知，公司的信息披露义务即已履行　B. 分析师并非公司内部人员，因此其买入行为不受内幕交易规制　C. 公司应依法及时披露；董事长泄露未公开重大信息、分析师据此交易均可能违反相关规制，事后公告不使此前行为当然合法　D. 公司发布公告后，董事长此前告知分析师的行为即不再受规制

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15. 某股票估算内在价值为120元，连续5个交易日收盘价依次为100元、95元、93元、94元、97元。甲策略（价值投资）规定：当收盘价首次低于内在价值的90%（即108元）时立即买入；乙策略（趋势投资）规定：当收盘价首次出现连续两日上涨时，于第二日按当日收盘价买入。问哪个策略先触发买入信号，买入价为多少？A. 甲策略先触发，买入价为95元　B. 乙策略先触发，买入价为94元　C. 乙策略先触发，买入价为97元　D. 甲策略先触发，买入价为93元

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16. 某投资者采用等权重策略构建投资组合，将12万元资金平均配置于4只不同证券。每只证券应配置多少资金？

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17. 在构建投资组合时，投资者通过将资金配置于相关性较低的多种不同证券，以降低组合整体的非系统性风险，这种构建投资组合的基本策略称为____策略。

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18. 某投资者计划构建一个分散化投资组合，将资金按 50% 股票、30% 债券、20% 货币市场基金的比例配置。下列关于该组合构建策略的说法，正确的是： A. 应将全部资金集中投资于单一股票以追求高收益 B. 该策略通过多类资产分散配置，可降低组合的非系统性风险 C. 债券比例越高，组合的系统性风险就一定越低 D. 分散化配置可以完全消除组合的市场风险

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19. 甲公司重大资产重组信息尚未依法公开，且不存在暂缓披露情形。下列哪项行为明确构成利用内幕信息交易？ A. 投资者仅依据已公开的行业统计数据买入甲公司股票　B. 知悉该信息的员工将其告知亲属，但亲属未交易　C. 员工告知亲属该信息，亲属据此买入甲公司股票　D. 投资者在甲公司通过法定渠道公告该信息后买入股票

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20. 某证券市场治理方案拟同时明确三个层级的职责：甲负责对全国证券市场实施集中统一监督管理；乙负责对本交易所的交易活动开展一线自律监管；丙负责证券行业自律管理。下列机构对应关系正确的是： A. 甲为中国证监会，乙为证券交易所，丙为中国证券业协会 B. 甲为中国证券业协会，乙为证券交易所，丙为中国证监会 C. 甲为证券交易所，乙为中国证监会，丙为中国证券业协会 D. 甲为中国证监会，乙为中国证券业协会，丙为证券交易所

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21. 乙上市公司拟进行重大资产重组，该事项属于依法必须披露的重大事件，且不存在暂缓披露情形。公司董事会秘书赵某在信息依法公开披露前，将重组计划告知其同学钱某。钱某随即买入该公司股票合计10万股，买入均价12元/股。该信息依法披露后，股票价格连续上涨，钱某以18元/股的价格将股票全部卖出。请计算钱某内幕交易所获违法所得的金额，并回答：钱某的行为违反了《证券法》关于内幕交易规制的哪项基本要求？

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22. 中国证监会在各地设置派出机构。下列关于其职能定位的表述，正确的是： A. 在授权范围内履行证券期货监管职责　B. 负责制定全国证券市场的基本法律　C. 负责对证券交易所实行行业自律管理　D. 负责代表投资者参与证券交易

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23. 投资者准备长期持有甲、乙、丙三只证券，计划采用等权重配置与定期再平衡策略。初始资金为24万元，三只证券的目标权重均为1/3。持有一段时间后，甲、乙、丙的市值依次为11万元、7万元、6万元，且暂不考虑交易费用。再平衡时应从甲调出____万元，并分别配置给乙、丙，使组合恢复目标权重。

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24. 某投资者采用等权重策略构建投资组合，将30万元平均配置于5只证券。每只证券应配置多少资金？

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25. 某监管流程将机构编码为：中国证监会记为 4，证券交易所记为 7，证券业协会记为 9。甲负责对全国证券市场实施集中统一监督管理；乙负责对本交易所交易活动开展一线自律监管；丙负责证券行业自律管理。先按职责确定甲、乙、丙对应的机构，再计算 甲编码 × 10² + 乙编码 × 10 + 丙编码。

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26. 某投资者比较两种策略：甲策略主张当股票市场价格显著低于其估算内在价值时买入并长期持有，等待价格回归价值；乙策略主张顺应市场价格运行方向，在上升趋势确立后买入。按策略分类，甲属于____策略，乙属于____策略。

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27. 某上市公司发现一项依法应及时披露且不得暂缓披露的重大合同信息。公司规定应在确认信息后立即通过法定渠道公告；公告前，知情人不得泄露信息，任何人不得利用该未公开信息交易。员工甲知悉信息后告知朋友乙。乙在公告前分别买入该公司股票2400股、1600股；公告发布后又买入900股。仅依据题设规则，乙利用未公开信息买入的股票数量是多少？

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