统计学 计算题 较难

条件数与数值稳定性 — 统计学计算题

统计计算 数值线性代数与统计计算 AI 三重审校通过

题目
设统计计算中的协方差矩阵 C = V diag(1/8, 1, 64) Vᵀ,其中 V 为正交矩阵。(1) 求矩阵 C 在二范数意义下的条件数 κ₂(C);(2) 在求解线性方程组 Cx = y 时,若右端项 y 受到扰动 Δy,且 ||Δy||₂/||y||₂ ≤ 10⁻⁵,给出解的相对误差 ||Δx||₂/||x||₂ 的最坏情况上界;(3) 若要求解的相对误差不超过 10⁻⁴,判断上述扰动水平是否满足要求,并求出允许的最大相对扰动 δ 使得 κ₂(C)·δ = 10⁻⁴。