统计学选择题标准

AR模型定义与平稳条件 — 统计学选择题

时间序列分析 ARMA模型 AI 三重审校通过

题目

设 AR(1) 模型 X_t = φX_{t-1} + ε_t，其中 {ε_t} 为白噪声序列。已知该模型是平稳的，则下列哪一组 φ 的可能取值范围与具体取值均符合平稳条件的要求？（　） A. φ < 1，取 φ = 1.5 B. |φ| < 1，取 φ = -0.8 C. φ > -1，取 φ = -2 D. φ ≠ 0，取 φ = 3

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