GARCH模型及参数约束 — 统计学选择题
题目
设收益率序列 εₜ 服从 GARCH(1,1) 模型：σ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁，其中 ω = 0.000005，α = 0.12，β = 0.85。若该模型满足平稳性等参数约束，则无条件方差（长期方差）σ̄² = ω/(1 − α − β) 等于多少？
A. 0.000167 B. 0.000050 C. 0.000333 D. 0.000125
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