GARCH模型及参数约束 — 统计学选择题

设收益率序列 εₜ 服从 GARCH(1,1) 模型：σ²ₜ = ω + α·ε²ₜ₋₁ + β·σ²ₜ₋₁，其中 ω = 0.000004，α = 0.10，β = 0.85。关于该模型，下列说法正确的是： A. 因 α + β = 0.95 < 1，模型协方差平稳，无条件方差为 0.00008 B. 因 α + β = 0.95 < 1，模型协方差平稳，无条件方差为 0.00004 C. 因 β = 0.85 > α，模型不满足参数约束，无平稳性 D. 因 ω > 0 且 α > 0、β > 0，无条件方差为 0.0004