平稳时间序列的统计性质 — 统计学选择题

设 {ε_t} 为白噪声序列，E(ε_t)=0，Var(ε_t)=4，且不同时刻的 ε 互不相关。令 X_t = ε_t·ε_(t−3) + 5（t 取一切整数）。则下列关于序列 {X_t} 的结论正确的是： A. E(X_t)=4，且 {X_t} 不是平稳序列 B. E(X_t)=5，Var(X_t)=16，对任意 h≠0 有 Cov(X_t, X_(t+h))=0，故 {X_t} 为平稳序列 C. E(X_t)=5，Var(X_t)=20，且 {X_t} 为白噪声序列 D. E(X_t)=0，Var(X_t)=16，故 {X_t} 不是白噪声序列