统计学填空题较难

平稳时间序列的统计性质 — 统计学填空题

时间序列分析时间序列基础与平稳性 AI 三重审校通过

题目

设 {ε_t} 为白噪声序列，E(ε_t)=0，Var(ε_t)=2，且不同时刻的 ε_t 互不相关。定义 X_t = ε_t·ε_(t−1)（t 取一切整数）。由各时点 ε 相互独立可得 E(X_t)=____；进而算得自协方差 γ(0)=E(X_t²)=____，γ(1)=E(X_t·X_(t−1))=____。由于均值恒定且自协方差只依赖于时滞 h，可知 {X_t} 为宽平稳序列（在空白处填入相应数值）。

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