平稳时间序列的统计性质 — 统计学计算题
题目
设 {ε_t} 为白噪声序列，E(ε_t)=0，Var(ε_t)=3，且不同时刻的 ε_t 互不相关。令 X_t = ε_t + 0.6·ε_(t−1)（t 取一切整数）。试求：E(X_t)、Var(X_t)、X_t 与 X_(t+1) 的自协方差 Cov(X_t, X_(t+1))，并据此判断 {X_t} 是否为平稳时间序列，说明理由。
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