平稳时间序列的统计性质 — 统计学选择题
题目
设 {ε_t} 为白噪声序列，E(ε_t)=0，Var(ε_t)=σ²>0，且不同时刻的 ε 互不相关。令 X_t = ε_t − ε_{t−1}。由白噪声性质可验证 {X_t} 为宽平稳序列。记其自协方差函数为 γ(k)=Cov(X_t, X_{t+k})，则 γ(1)/γ(0) 等于多少？
A. −1/2
B. 1/2
C. −1
D. 1/4
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