二叉树期权定价模型 — 会计选择题
题目
某股票当前价格为50元，一年后价格要么上涨20%至60元，要么下跌10%至45元。无风险年利率为5%。以该股票为标的、执行价格为52元的一年期欧式看涨期权，按单期二叉树模型估值，其价值约为多少元？
A. 3.81 B. 4.00 C. 7.62 D. 2.50
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