会计选择题较难

布莱克-斯科尔斯模型 — 会计选择题

注册会计师（财务成本管理）证券价值评估与期权估值 AI 三重审校通过

题目

某欧式看涨期权，标的股票现行市价 S=40 元，执行价格 K=42 元，无风险年利率 5%（连续复利），期限 1 年。经计算得 d₁ 对应的 N(d₁)=0.60，d₂ 对应的 N(d₂)=0.55，e^(-0.05)≈0.9512。依据布莱克-斯科尔斯模型，该期权价值最接近（　　）元。 A. 1.58　B. 2.03　C. 2.55　D. 3.02

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