会计选择题标准

布莱克-斯科尔斯模型 — 会计选择题

注册会计师（财务成本管理）证券价值评估与期权估值 AI 三重审校通过

题目

某股票现行市价 S=40 元，一份以该股票为标的的欧式看涨期权执行价格 K=38 元，无风险年利率 r=5%（连续复利），距到期日 T=0.5 年。经计算 N(d₁)=0.65，N(d₂)=0.55，e^(-0.05×0.5)≈0.9753。运用布莱克-斯科尔斯模型，该看涨期权的价值最接近（　）元。 A. 5.62　B. 6.00　C. 4.38　D. 7.06

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