会计计算题较难

布莱克-斯科尔斯模型 — 会计计算题

注册会计师（财务成本管理）证券价值评估与期权估值 AI 三重审校通过

题目

设某股票当前价格 S₀=40 元，以该股票为标的、执行价格 K=42 元的欧式看涨期权，距到期日 T=1 年，无风险年利率 r=5%（连续复利），股票收益率年波动率 σ=30%。已知 N(0.15)=0.5612，N(-0.15)=0.4420，e^(-0.05)=0.9512。请用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价值（中间过程保留4位小数）。

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