二叉树期权定价模型 — 会计选择题
题目
某公司股票现价 S₀=40 元，一年后股价要么上涨 25% 至 50 元，要么下跌 20% 至 32 元。市场无风险利率为 7%（年利率，单期）。现有一份以该股票为标的、执行价格为 38 元、期限一年的欧式看涨期权。若采用单期二叉树期权定价模型估值，该期权的价值最接近（ ）。
A. 5.61 元 B. 6.73 元 C. 7.20 元 D. 8.12 元
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