二叉树期权定价模型 — 会计计算题
题目
某股票当前价格为 50 元，一年后价格只有两种可能：上涨至 60 元（上行乘数 u=1.2）或下跌至 45 元（下行乘数 d=0.9）。市场上存在一份以该股票为标的、执行价格为 52 元的欧式看涨期权，期限一年。无风险年利率为 5%（按单期复利计息）。请利用单期二叉树期权定价模型计算该看涨期权的当前价值。
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