二叉树期权定价模型 — 会计计算题
题目
某股票当前价格 S₀=100 元，未来两期每期要么上涨 20%（乘数 u=1.2），要么下跌 25%（乘数 d=0.75），每期无风险利率为 5%（单期计息）。以该股票为标的、执行价格为 100 元的欧式看涨期权，剩余期限为 2 期。试用两期二叉树模型（风险中性定价法）计算该期权的当前价值（单位：元，结果保留两位小数）。
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