期权希腊字母风险度量 — 金融选择题
题目
某期权的Delta为0.36，Gamma为−0.04（单位：每元标的价格变化对应的Delta变化）。标的价格上升2.5元，忽略高阶项时，该期权Delta的局部近似变化量是多少？A. −0.10 B. −0.04 C. 0.04 D. 0.10
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