金融填空题标准

期权希腊字母风险度量 — 金融填空题

金融风险管理市场风险管理 AI 三重审校通过

题目

某期权在标的价格小幅变动时，Delta 由 0.48 降至 0.42，标的价格同期下降 3 元。按局部近似 ΔDelta ≈ Gamma×ΔS，且假设 Gamma 在该变动区间内保持不变，该期权的 Gamma 为 ___（单位：每元）。