期权希腊字母风险度量 — 金融选择题

某组合持有4份期权甲并卖出3份期权乙，合约乘数均为1。甲的Delta、Gamma、Vega、Theta分别为0.60、0.08、0.12、−0.03；乙分别为−0.20、0.04、0.09、−0.02。Vega按波动率每变动1个百分点计，Theta按每日计。若标的价格下降2元、隐含波动率上升3个百分点，且经过1天，忽略高阶项，组合价值变化的二阶Greeks近似值为多少？ A. −5.03元　B. −6.23元　C. −4.43元　D. −5.57元