金融填空题标准 ★ 精品

期权希腊字母风险度量 — 金融填空题

金融风险管理市场风险管理 AI 三重审校通过

题目

某股票期权的 Gamma 为 0.05，当前 Delta 为 0.25。当标的价格上涨 2 元时，利用局部近似关系 ΔDelta ≈ Gamma×ΔS，可知新 Delta 约为 ____；若改为标的价格下跌 2 元，其他条件不变，则新 Delta 约为 ____。