固定效应模型与LSDV估计 — 金融计算题
题目
某研究收集了两家企业在 3 期（t=1,2,3）的面板数据，设定固定效应模型 y_it = α_i + β·x_it + u_it（u_it 为随机扰动项）。企业甲的观测为 (x, y)：(1,3)、(2,5)、(3,7)；企业乙的观测为：(2,5)、(4,8)、(6,11)。请采用组内（离差）估计法：先对每家企业分别做时间中心化，再用合并的离差数据求出 β 的固定效应估计量，并据此计算两个个体的截距 α̂ 甲与 α̂ 乙。