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单位根检验（ADF检验） — 金融选择题

计量经济学时间序列计量基础 AI 三重审校通过

题目

对序列 yₜ 进行含常数项的 ADF 检验，原假设为存在单位根。已知左尾临界值：1% 水平为 −3.40，5% 水平为 −2.90，10% 水平为 −2.60。下列哪一个检验统计量对应“在 5% 水平拒绝原假设、在 1% 水平不拒绝原假设”？ A. −3.52　B. −3.06　C. −2.74　D. −2.48

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