金融 选择题 简单

单位根检验(ADF检验) — 金融选择题

计量经济学 时间序列计量基础 AI 三重审校通过

题目
对某商品日收益率序列进行含常数项的 ADF 检验,5% 显著性水平下检验统计量为 −2.91,临界值为 −2.60。应如何判断? A. 拒绝存在单位根的原假设,认为序列平稳 B. 不拒绝存在单位根的原假设,认为序列平稳 C. 拒绝不存在单位根的原假设,认为序列非平稳 D. 不拒绝不存在单位根的原假设,认为序列非平稳