B-S模型的局限性 — 金融填空题
题目
标准 Black-Scholes 模型在推导时假设标的资产价格遵循连续扩散过程。若某股票因重大诉讼败诉在次日开盘直接跳空，从 50 元跌至 45 元，且当日无任何中间成交价，则这一价格______现象暴露了 BS 模型关于标的资产价格连续变动假设的局限，也说明 Delta 对冲无法通过连续调仓完全复制期权损益。
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