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B-S模型的局限性 — 金融计算题

金融工程 Black-Scholes模型 AI 三重审校通过

题目

某股票的欧式看涨期权，执行价格 K₁=90 的隐含波动率为 22%，执行价格 K₂=110 的隐含波动率为 16%，两期权期限相同。Black-Scholes 模型假设标的波动率恒定。请计算这两个隐含波动率之差（以百分点表示），并结合结果说明这反映了 B-S 模型的哪一条局限性。