金融计算题较难

期货价格与现货价格的关系 — 金融计算题

金融工程远期与期货定价 AI 三重审校通过

题目

某股指现货指数为 4200 点，市场无风险利率和指数连续股息率分别为年化 4% 和 1.5%，均按连续复利计；距到期 6 个月的期货合约报价为 4260 点。忽略交易成本及税费，按持有成本关系计算该期货的理论价格，并判断市场报价高于或低于理论价格多少点。