金融 选择题 较难 ★ 精品 证券组合与分散化原理 — 金融选择题 证券投资学 证券投资组合理论 AI 三重审校通过 题目 资产甲、乙的收益率标准差均为12%，相关系数为−1。投资者将两者等权构成组合。下列判断正确的是： A. 组合收益率标准差为12%，分散化不改变风险 B. 组合收益率标准差为0，组合收益率不再波动 C. 组合收益率标准差介于0与12%之间，但无法确定是否低于单项资产 D. 组合收益率标准差高于12%，因为组合包含两项风险资产 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题