金融 选择题 较难 ★ 精品 有效前沿与最优投资组合 — 金融选择题 证券投资学 证券投资组合理论 AI 三重审校通过 题目 在均值—方差框架下，可行组合的全局最小方差组合为G，其预期收益率为6%。投资者只能做多，且可行组合中有一组合预期收益率为9%、标准差为12%，另一组合预期收益率为11%、标准差为15%。仅依据有效前沿的定义，哪项判断必然正确？ A. 9%组合必在有效前沿上 B. 11%组合必在有效前沿上 C. 两个组合都必在有效前沿上 D. 仅凭这些信息无法判断两个组合是否有效 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题