金融 选择题 较难 有效前沿与最优投资组合 — 金融选择题 证券投资学 证券投资组合理论 AI 三重审校通过 题目 某投资者仅用两只零相关的风险资产构建投资组合：资产A的预期收益率为10%、标准差为16%，资产B的预期收益率为6%、标准差为8%。设投资于资产A的比例为w，其余1−w投资于资产B。为使组合标准差达到最小（全局最小方差组合），w应等于多少？ A. 0.2 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.8 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融选择题