金融 填空题 较难 ★ 精品 有效前沿与最优投资组合 — 金融填空题 证券投资学 证券投资组合理论 AI 三重审校通过 题目 在均值—方差框架中，市场上存在无风险资产（利率3%）与两只风险资产：资产A的预期收益率为8%、标准差为10%；资产B的预期收益率为13%、标准差为20%；两资产收益率的相关系数为0。投资者只能做多，先由两只风险资产构成切点组合（最优风险组合），再将该切点组合与无风险资产结合。则切点组合中资产A的投资权重为____（用分数表示），该切点组合的标准差为____%（结果保留两位小数）。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融填空题