金融计算题简单

有效前沿与最优投资组合 — 金融计算题

证券投资学证券投资组合理论 AI 三重审校通过

题目

某可行投资组合集中有甲、乙、丙三个组合，其预期收益率和标准差分别为：甲（8%，10%）、乙（11%，20%）、丙（7%，12%）。投资者的均值—方差效用为 U=E(r)−2σ²，其中收益率和标准差均以小数表示。计算并选出该投资者的最优组合。