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市场风险的度量方法 — 金融选择题

金融市场学金融风险管理 AI 三重审校通过

题目

某资产组合下一交易日损失额（单位：万元）的概率分布为：损失0的概率0.90，损失10的概率0.06，损失30的概率0.04。按定义，置信水平α的VaR为使累计损失概率首次达到或超过α的最小损失额。该组合的95% VaR是多少？ A. 0万元　B. 10万元　C. 20万元　D. 30万元