金融计算题较难 ★ 精品

市场风险的度量方法 — 金融计算题

金融市场学金融风险管理 AI 三重审校通过

题目

某基金持有两种资产，当前组合价值为500万元和300万元。下一交易日两资产收益率均值为0，标准差分别为2%和3%，相关系数为−0.25。采用方差—协方差法，在收益率联合正态假设下，计算组合下一交易日99%置信水平的VaR；取标准正态分布左侧1%分位数为−2.326。