金融计算题标准

市场风险的度量方法 — 金融计算题

金融市场学金融风险管理 AI 三重审校通过

题目

某商业银行持有一个市值10000万元的债券组合，其日收益率的波动率（标准差）为2%，市场收益率近似服从正态分布。银行监管部门要求采用方差-协方差法计算置信水平为95%的10天持有期VaR（z=1.65）。请计算该组合的10日95%VaR（结果以万元计，保留一位小数）。