金融填空题简单 ★ 精品

市场风险的度量方法 — 金融填空题

金融市场学金融风险管理 AI 三重审校通过

题目

某基金持有一个市值6000万元的股票组合，日收益率近似服从正态分布，日收益率的标准差为1.5%。采用方差-协方差法，在置信水平为95%（对应分位数为1.65）的条件下，该组合单日VaR为____万元。