市场风险的度量方法 — 金融计算题

某投资组合当前市值为8,000万元。采用历史模拟法，以20个等权重历史日收益率构造损益情景，收益率依次为：0.4%、−1.2%、0.7%、−0.6%、−2.4%、0.2%、−0.9%、1.1%、−1.8%、0.5%、−0.3%、−3.1%、0.8%、−1.5%、0.1%、−2.0%、0.6%、−0.7%、−1.0%、1.3%。规定95%置信水平的VaR取20个损失从小到大排列后的第⌈20×95%⌉个数，损失按组合市值乘以收益率的相反数计算。求该组合的单日VaR，精确到0.1万元。