金融选择题简单 ★ 精品

市场风险的度量方法 — 金融选择题

金融市场学金融风险管理 AI 三重审校通过

题目

某银行持有一个市值5000万元的外汇头寸，日收益率的标准差为1%，收益率近似服从正态分布。采用方差-协方差法计算置信水平为95%（对应分位数为1.65）的单日风险价值（VaR），则该头寸的VaR约为多少万元？ A. 8.25万元 B. 49.5万元 C. 82.5万元 D. 165万元