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某现金流型CDO将总额为1.2亿元的资产池分为权益档、夹层档和优先档，规模分别为1200万元、1800万元和9000万元。约定资产池信用损失先由权益档吸收，再由夹层档吸收，最后由优先档吸收；忽略其他费用与回收。若资产池累计发生3600万元损失，优先档剩余本金是多少？
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某债券面值100元，年票息率为7%，每年付息一次，距到期尚有2年，刚付息后（无应计利息）的市场价格为104元。请计算：(1) 该债券的当期收益率；(2) 该债券的到期收益率（使全部现金流现值等于当前价格的年折现率，保留两位小数）；(3) 比较票面利率、当期收益率与到期收益率的大小，并说明该债券相对于面值的溢价或折价状态。
某投资银行核心一级资本为9.1亿元，其他一级资本为3.5亿元，二级资本为4.2亿元。监管要求核心一级资本充足率不低于6.5%，一级资本充足率不低于8.5%，总资本充足率不低于10.5%。在资本金额不变且不考虑其他附加要求时，该行风险加权资产最多可达到多少亿元，方能同时满足全部要求？
根据市场分割理论，不同期限债券市场相互分割，各期限利率仅由本市场供求独立决定。现有两支零息债券分属两个互不连通的市场：A市场只交易1年期债券，当前价格970.87元，面值1000元；B市场只交易10年期债券，当前价格613.91元，面值1000元。请分别计算1年期与10年期市场各自的年化到期收益率（按年复利，结果保留两位小数），并据此说明两市场利率是否相互影响。
某金融租赁公司拟对其一组未来设备租赁债权实施资产证券化。按照资产证券化的定义与基本流程，该公司作为发起人先筛选并归集可产生稳定现金流的租赁债权形成资产池（总金额为15000万元），将该资产池真实出售给特殊目的载体（SPV），实现破产隔离；随后由SPV以该资产池为支持设计并发行三层资产支持证券：优先级证券占资产池金额的65%，夹层证券占20%，其余部分由发起人自留为次级（权益）档。请计算：(1) 优先级证券的发行金额；(2) 次级（权益）档的金额。
某经济体一年内发生以下交易：本国企业生产并售出最终产品甲，价值80亿元；本国企业生产并售出最终产品乙，价值50亿元；企业购入用于生产甲的中间产品，价值20亿元；居民购买一套往年建成的二手房，价值40亿元。按GDP的定义与核算范围，该年GDP是多少？
某虚拟经济体仅由家庭、企业和政府三个部门构成。某年统计如下：家庭部门总收入 60 单位，企业部门总收入 45 单位，政府部门总收入 15 单位；三个部门之间的内部转移支付合计 20 单位。宏观经济学以经济整体为研究对象，采用加总法核算经济总量。若把该经济体当年的总收入定义为三个部门收入之和减去部门间内部转移支付（避免重复计算），请计算该经济体当年的总收入，并指出这体现了宏观经济学研究方法的哪个基本特征。
某经济体实际产出指数在2019—2022年依次为100、104、102、108。请计算2020、2021、2022年各年的实际产出同比增长率，以及2019—2022年的年均复合增长率（均四舍五入至小数点后两位）；并指出哪一年实际产出同比下降。
某机构买入1份3个月国债利率期货合约，合约面值为100万元，报价采用百元净价方式：开仓时成交价为98.50元，到期平仓时价格为97.25元，该合约每1元报价变动对应10000元损益。计算该机构此笔交易的多头损益（以元为单位，盈利为正，亏损为负）。
某公司发行1年期零息债券，面值100元。市场上同期无风险利率为3%（年化，单利贴现），该债券的信用利差为180个基点，假设发生违约时回收率为40%（按面值回收），违约只可能发生在期末。请计算：(1) 由信用利差与回收率推算的年化违约概率；(2) 该信用债券当前的理论价格（保留两位小数）。
某一年期信用债相对同期限无风险债的信用利差为年化210个基点。按本题约定，信用利差等于预期违约损失补偿与信用风险溢价之和；该债券一年内违约概率为2.4%，违约时回收率为35%。假设违约损失补偿按违约概率乘以违约损失率计算，求信用风险溢价的年化基点数。
某公司债券面值100元，票面年利率6%，每年付息一次，距到期尚有3年，刚付息后（无应计利息）的市场价格为98元。请分别计算：(1) 该债券的当期收益率；(2) 该债券的到期收益率（精确到0.01%）；(3) 结合(1)(2)的计算结果，简要说明当期收益率与到期收益率的区别。
某投资银行风险加权资产为90亿元，其中核心一级资本5.4亿元，其他一级资本3.6亿元，二级资本3.0亿元。审慎监管要求：核心一级资本充足率不得低于8.5%（含储备资本），一级资本充足率不得低于9.5%，总资本充足率不得低于11.5%。假设新增资本全部计入监管资本且风险加权资产不变，请问该行是否达标？若不达标，至少需补充哪一类资本、补充多少亿元才能同时满足全部要求？
某专项计划拟发行资产支持证券，发行规模为100000万元，证券分为优先级与次级两档。结构中设置了以下四项信用支持措施：①资产池入池本金总额为108000万元，高于发行规模，形成超额抵押；②次级档证券面值为8000万元，全部由发起人持有，优先档先行受偿；③由发行人按发行规模的3%计提流动性储备金，即3000万元，存入专用账户用于优先级本息兑付；④某保险公司向优先级证券持有人出具不可撤销的差额支付承诺。请回答：（1）上述四项措施中，哪一项属于外部信用增级技术？（2）前三项内部信用增级措施对优先级证券提供的信用支持总额及该总额占发行规模的比例分别是多少？
某券商利率交易部门持有一项组合，其净DV01为+18万元/基点，部门规定净DV01绝对值不得超过6万元/基点。现拟用利率期货对冲，每张期货空头的DV01为−3万元/基点，且忽略其他影响。为使组合符合限额，至少应卖出多少张期货？
某3年期附息债券，面值100元，票面利率5%，每年付息一次，到期还本，市场到期收益率为6%。请计算：(1) 该债券的价格；(2) 该债券的麦考利久期（以年为单位，结果保留4位小数）。
设市场到期收益率统一为6%（年付息、年计息）。现有两只面值均为100元、剩余期限均为5年的附息债券：甲债券票面利率4%，每年付息一次；乙债券票面利率8%，每年付息一次。请分别计算两只债券的麦考利久期（精确到0.01年），并指出哪只债券久期更大，简要说明该差异体现了久期的哪一条性质。
某债券的修正久期为4，凸性为30。当收益率上升1个百分点时，按久期与凸性近似，债券价格变动率约为多少？
当前市场上1年期、2年期、3年期零息债券的即期利率分别为2.5%、3.2%、4.0%（按年复利）。根据利率期限结构的流动性偏好理论，1至2年远期利率和2至3年远期利率中分别包含0.3%和0.6%的流动性溢价，且满足：远期利率 = 预期未来即期利率 + 流动性溢价。请计算市场预期的2至3年的1年期即期利率（即第2年末到第3年末的预期1年期利率），结果以百分数表示，保留两位小数。
某公司发行一只面值1000元、期限3年、票面利率6%（每年付息一次）的固定利率债券，发行时票面利率恰等于市场到期收益率6%，故按面值1000元平价发行。上市后市场利率上升，该债券的到期收益率升至7%。请计算：(1) 收益率上升后该债券的市场价格（结果保留两位小数）；(2) 价格较面值下跌的金额；(3) 结合计算结果说明债券价格与市场利率之间的反向关系。