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违约概率与回收率 — 金融计算题

固定收益证券信用风险与信用利差 AI 三重审校通过

题目

某公司发行1年期零息债券，面值100元。市场上同期无风险利率为3%（年化，单利贴现），该债券的信用利差为180个基点，假设发生违约时回收率为40%（按面值回收），违约只可能发生在期末。请计算：(1) 由信用利差与回收率推算的年化违约概率；(2) 该信用债券当前的理论价格（保留两位小数）。