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利率期货与远期合约基本概念 — 金融计算题

固定收益证券资产证券化与固定收益衍生品 AI 三重审校通过

题目

某机构买入1份3个月国债利率期货合约，合约面值为100万元，报价采用百元净价方式：开仓时成交价为98.50元，到期平仓时价格为97.25元，该合约每1元报价变动对应10000元损益。计算该机构此笔交易的多头损益（以元为单位，盈利为正，亏损为负）。