金融计算题较难 ★ 精品

信用利差与风险溢价关系 — 金融计算题

固定收益证券信用风险与信用利差 AI 三重审校通过

题目

某一年期信用债相对同期限无风险债的信用利差为年化210个基点。按本题约定，信用利差等于预期违约损失补偿与信用风险溢价之和；该债券一年内违约概率为2.4%，违约时回收率为35%。假设违约损失补偿按违约概率乘以违约损失率计算，求信用风险溢价的年化基点数。