金融选择题较难 ★ 精品

信用利差与风险溢价关系 — 金融选择题

固定收益证券信用风险与信用利差 AI 三重审校通过

题目

某公司1年期零息债券，无风险利率为2.5%，该债券到期收益率为5.5%。假设无风险溢价（风险厌恶补偿为零），违约时回收率为面值的40%。若债券按到期收益率定价，则该债券隐含的一年期违约概率最接近多少？ A. 3.0% B. 5.0% C. 6.5% D. 8.3%