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某机构对200笔同质、等额且观察期相同的贷款进行统计，期末有8笔发生违约。每笔违约贷款的违约时风险暴露均为30万元，违约贷款处置后合计净回收额为72万元。按样本频率估计违约概率，并按违约时风险暴露口径估计违约损失率。
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某投资组合当前市值为800万元。假设该组合日收益率服从正态分布，日预期收益率为0.05%。若采用参数法（方差-协方差法）计算，并取标准正态分布95%分位数 z=1.645，计算得出该组合95%置信水平1日VaR为16.5万元。则该组合日收益率标准差最接近下列哪一项？ A. 1.28% B. 1.24% C. 1.32% D. 1.36%
某银行建立操作风险损失数据库。下列哪项记录方式最符合操作风险损失数据收集要求？ A. 仅记录年度损失总额，不保留单笔事件信息 B. 对每起损失事件记录发生时间、损失金额、业务条线及事件类型等信息 C. 只收集金额较大的事件，忽略小额损失事件 D. 将尚未发生的潜在损失作为已发生损失录入
某银行向企业发放一笔贷款，为降低信用风险，银行与企业签订信用风险缓释协议：以企业名下已登记的特定厂房设定____（填“抵押”或“质押”），并引入第三方银行提供____（填“抵押”或“保证”）。上述两种做法均属于通过转移或分散风险敞口来缓释信用风险的缓释技术。
某银行对企业发放贷款，未缓释风险敞口为600万元。企业提供符合要求的债券作为合格金融质押品，债券市值为400万元，适用折扣率为5%。按“认可质押品金额＝质押品市值×（1－折扣率）”计算，信用风险缓释后的风险敞口是多少？
某银行对一笔本金500万元的一年期贷款进行信用风险评估。经模型测算，借款人未来一年违约概率为2%，若发生违约，违约损失率（LGD）为60%。按照信用风险损失估计的基本框架，该笔贷款一年期预期信用损失为多少万元？ A. 3万元 B. 6万元 C. 10万元 D. 12万元
某投资者买入一份名义本金为 800 万元的信用违约互换（CDS）信用保护。发生约定信用事件后，双方按现金结算，且不考虑应计保费；保护卖方支付 520 万元。若结算金额按名义本金与参考实体回收率之差计算，则该参考实体的回收率为____。
某资产组合的日收益率服从均值为0的正态分布，日收益率标准差为2%。采用方差—协方差法计算95%置信水平、1个交易日的VaR，标准正态分布95%分位数取1.645。若VaR限额为32,900元，组合市值最多可为多少元？
某评级机构对发行人X的信用评级由AA下调一级至AA−，随后因财务继续恶化被列入负面观察名单。若该机构评级符号采用 AAA/AA+/AA/AA−/A+/A/A−…由高到低排列，则下列说法正确的是：A. AA−的信用等级高于AA，下调意味着违约概率上升 B. AA−的信用等级低于AA，下调通常意味着违约概率相对上升 C. 列入负面观察名单等同于已实际违约 D. 评级下调后发行人的预期违约概率必然下降
某券商拟评估组合在极端市场环境下的承压能力。风险部门构造一个历史上未曾同时出现、但被认为严重且合理的情景：信用利差骤升、股指下跌并伴随流动性恶化；随后对组合重新估值，并将损失与风险承受能力比较。该方法属于____压力测试。
下列各项中，属于信用风险缓释技术的是（ ） A. 提高对借款人财务报表的分析频率 B. 要求借款人提供房产作为抵押品 C. 缩短贷款审批流程以提高放款效率 D. 上调贷款利率以增加利息收入
某股票期权的 Gamma 为 0.05，当前 Delta 为 0.25。当标的价格上涨 2 元时，利用局部近似关系 ΔDelta ≈ Gamma×ΔS，可知新 Delta 约为 ____；若改为标的价格下跌 2 元，其他条件不变，则新 Delta 约为 ____。
某证券公司风险偏好声明规定：全公司年度非预期损失总额不得超过资本总额的8%。公司资本总额为120亿元，下设经纪、投行、自营三个业务条线。风险管理部提出如下方案：自营条线风险容忍度设定为年度非预期损失不超过6亿元；经纪条线设定为4亿元；投行条线设定为8亿元。已知风险容忍度须在风险偏好给定的总量约束内分解设定，且各条线容忍度之和不得突破风险偏好上限。下列判断正确的是： A. 三条线容忍度之和为18亿元，未超过资本总额，方案合规 B. 三条线容忍度之和为18亿元，超过风险偏好上限9.6亿元，方案不合规 C. 仅投行条线容忍度超限，其余两条线合规，方案整体合规 D. 风险偏好由风险管理部制定，故可自行调整为18亿元
某机构持有人民币固定利率债券、境内上市公司股票、以欧元计价的短期存款及原油期货。假设各项损益分别仅由人民币市场利率变动、股票价格变动、人民币兑欧元汇率变动、原油价格变动引起，且不考虑其他因素。按上述头寸顺序，市场风险分类正确的是： A. 利率风险、权益价格风险、汇率风险、商品价格风险 B. 汇率风险、权益价格风险、利率风险、商品价格风险 C. 利率风险、商品价格风险、汇率风险、权益价格风险 D. 利率风险、权益价格风险、商品价格风险、汇率风险
某商业银行交易限额管理制度规定：交易员在前台交易中出现超限行为时，应立即采取的正确做法是（ ） A. 等待日终清算后再处理超限头寸 B. 立即向风险管理部门报告并按规定减仓至限额以内 C. 自行调整限额后再继续交易 D. 隐瞒头寸不录入风险监控系统
某证券公司在开展年度风险管理工作时，首先全面排查了各业务条线可能面临的信用风险、市场风险和操作风险，并对各类风险的发生可能性和损失程度进行了分析与排序。按风险管理的基本流程，该公司先后完成的两个环节依次是（ ）。 A. 风险识别、风险评估 B. 风险评估、风险识别 C. 风险计量、风险控制 D. 风险监测、风险识别
某金融科技公司董事会声明：“为支持创新增长，公司愿意承担适度的模型风险。”随后，风险委员会规定：“若模型验证误差率连续两个季度超过2%，须暂停相关模型上线。”下列判断最准确的是： A. 董事会声明是风险容忍度，委员会规定是风险偏好 B. 董事会声明是风险偏好，委员会规定是风险容忍度 C. 两者都是风险偏好，因为均涉及模型风险 D. 两者都是风险容忍度，因为均由公司内部制定
某市推进全口径预算管理改革前，尚有预算外资金 62 亿元游离于预算体系之外。按改革要求，这部分资金全部纳入预算管理：其中 26 亿元属于具有专项用途、纳入政府性基金预算管理的资金，其余属于行政事业性收费等一般性资金，并入一般公共预算。该市上年一般公共预算收入为 415 亿元。假定其他因素不变，改革到位后该市当年一般公共预算收入为 ____ 亿元。
某银行外汇头寸价值为5000万元。风险经理按监管建议对汇率施加单因素压力情景：本币贬值10%，并假设该情景下外汇头寸价值同比例反向变动，即产生10%的损失。请计算该压力情景下组合的损失金额，并说明此类测试属于哪种压力测试方法。
某资产管理机构资本总额为3亿元，董事会规定全机构年度非预期损失的风险偏好上限为资本总额的6%。为落实该偏好，制度明确某投资组合的风险容忍度上限为全机构风险偏好金额的20%。该组合预计年度非预期损失为540万元。计算该组合的风险容忍度上限，并判断预计损失超出或低于该上限多少万元。