金融 选择题 标准 ★ 精品 VaR的计算方法 — 金融选择题 金融风险管理 市场风险管理 AI 三重审校通过 题目 某投资组合当前市值为800万元。假设该组合日收益率服从正态分布，日预期收益率为0.05%。若采用参数法（方差-协方差法）计算，并取标准正态分布95%分位数 z=1.645，计算得出该组合95%置信水平1日VaR为16.5万元。则该组合日收益率标准差最接近下列哪一项？ A. 1.28% B. 1.24% C. 1.32% D. 1.36% 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多金融选择题